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Modèles mathématiques de la finance
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Modèle de l’option de Black-Scholes
Le modèle de Black-Scholes est sans doute le modèle mathématique le plus célèbre en finance, utilisé principalement pour le pricing des options européennes. Il repose sur l’idée que le prix des actifs financiers suit un mouvement brownien géométrique.
Modèles stochastiques pour les actions : Modèle de Merton
Le modèle de Merton étend le modèle de Black-Scholes en introduisant des sauts dans le processus de prix des actifs financiers. Il utilise une combinaison d’un mouvement brownien géométrique et d’un processus de Poisson pour modéliser les sauts dans les prix.
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