Cours modèle de régression linéaire multiple, tutoriel & exercices introduction à la régression multiple en pdf.

Autres tests à partir du tableau d’analyse de la variance

Introduction d’une ou de plusieurs variables explicatives supplémentaires

L’ajout d’un bloc supplémentaire de variables explicatives améliore-t-il significativement la qualité de l’ajustement ?

Stabilité des coefficients du modèle dans le temps (test de CHOW)

Peut-on considérer le modèle comme étant stable sur la totalité de la période, ou bien doit-on considérer deux sous-périodes distinctes d’estimation (changement structurel du modèle) ?
La spécification du modèle est la même, mais les valeurs estimées des coefficients pour les deux échantillons sont différentes.

Augmentation de la taille de l’échantillon servant à estimer le modèle

Lorsque la taille de l’échantillon augmente (le nombre d’observations à disposition est plus important), le modèle reste-t-il stable ? Ce test se ramène au test de Chow de stabilité des coefficients sur deux sous-périodes.

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