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Méthodes d‘optimisation en finance
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Optimisation de portefeuille (Modèle de Markowitz)
Concept :
Le modèle de Markowitz (ou théorie moderne du portefeuille) est une méthode d’optimisation qui permet de sélectionner un portefeuille d’actifs financiers afin de maximiser son rendement attendu pour un niveau de risque donné, ou bien de minimiser le risque pour un rendement attendu donné.
Objectif :
Maximiser l’espérance de rendement μp\mu_p du portefeuille pour un niveau de risque σp donné, où le rendement du portefeuille Rp est une combinaison linéaire des rendements des actifs individuels et où le risque est mesuré par la variance du portefeuille.
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