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I NTRODUCTION
1 ÉLÉMENTS DE THÉORIE FINANCIÈRE
1.1 CAPM
1.1.1 Modèle
1.1.2 Portefeuille de marché
1.1.3 Présence d’alpha
1.2 Credit scoring
1.2.1 Définition du risque de crédit
1.2.2 Notation des agences
1.2.3 Scoring des émetteurs
2 RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE
2.1 Exemple introductif
2.2 Estimation
2.2.1 Avant toute estimation : éviter les régressions fallacieuses
2.2.2 Hypothèses
2.2.3 Moindres Carrés Ordinaires
2.2.4 Méthode des Moments
2.2.5 Méthode du Maximum de Vraisemblance
2.2.6 Propriétés des estimateurs
2.2.7 Estimation récursive versus estimation glissante
2.3 Validation du modèle
2.3.1 Coefficient de détermination
2.3.2 Tests statistiques
2.3.3 Backtest
3 RÉGRESSION LOGISTIQUE
3.1 Inadéquation des MCO
3.2 Introduction d’une variable latente
3.3 Estimation par Maximum de Vraisemblance
CONCLUSION