Cours introduction à l’économétrie, tutoriel & exercices qu’est-ce que l’économétrie en pdf.
La construction des modèles
• 4ème étape: Décalages temporels et modèle récursif
– Dans le cadre des modèles spécifiés en séries temporelles, les relations ne sont pas toujours synchrones, mais peuvent être décalées dans le temps.
– Ct = f(Yt-1)
– Yt-1 est appelée variable endogène retardée.
– Variable exogène: valeurs sont prédéterminées.
– Variable endogène: valeurs dépendent des variables exogènes.
– Modèles récursifs.
• 5ème étape: Validation du modèle
– Le dernière étape de la construction du modèle est sa validation:
– Les relations spécifiées sont-elles valides?
– Peut-on estimer les coefficients avec suffisament de précision?
– Le modèle est-il vérifié sur la totalité de la période?
– Les coefficients sont-ils stables? Etc
• Les techniques économétriques s’efforcent d’apporter des réponses a ces questions.
Le rôle de l’économétrie
• Outil à la disposition de l’économiste qui lui permet d’infirmer de confirmer les théories qu’il construit.
• L’application de méthodes économétriques fournit des estimations sur la valeur des coefficients ainsi que la précision attendue.
• Etablir clairement les interrelations.
• Eviter d’omettre de liaisons importantes.
• Mesure de la confiance que l’économiste peut avoir en les estimations.
• Outil d’analyse et investigation. Il est un aide à la modélisation
– Mise en évidence de relations entre des variables économiques qui n’étaient pas évidentes.
– L’induction statistique consiste à inférer à partir des caractéristiques d’un échantillon les caractéristiques d’une population.
– Mesure de l’impact de la modification d’une variable sur une autre.
– Prévision, utilisée afin d’anticiper et éventuellement réagir à l’environnement économique.
Théorie de la corrélation
• Lorsque deux phénomènes ont une évolution commune, nous disons qu’ils sont corrélés.
• Mesure du degré de liaison existant entre deux phénomènes représentés par deux variables.
• Corrélation linéaire: tous les points du couple de valeurs (x, y) semblent alignés sur une droite.
• Corrélation non linéaire: le couple de valeurs se trouve sur une même courbe d’allure quelconque.
• Deux variables peuvent être:
• En corrélation positive: on constate une augmentation simultanée des valeurs des deux variables.
• Corrélation négative: lorsque le valeurs de l’une augmentent, les valeurs de l’autre diminuent.
• Non corrélées: il n’y a aucune relation entre les variations de l’une des variables et le valeurs de l’autre.
