Création d’une unité de gestion des risques de marché

Cours création d’une unité de gestion des risques de marché, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.

LE RISQUE DE MARCHÉ
Objectifs
3.1 INTRODUCTION
3.3.1 Définition
Une page d’histoire
3.2 MÉTHODES DE CALCUL DU RISQUE DE MARCHÉ
3.2.1 Méthode de la BRI
3.2.2 Méthode de la valeur à risque
3.2.2.1 Objectifs de la VaR
3.2.2.2 Modèles de valeur à risque internes
3.2.2.3 Règles à suivre
A) Standards qualitatifs
Critères qualitatifs
i) Création d’une unité de gestion des risques
ii) Tests obligatoires
iii) Intégration du modèle
B) Standards quantitatifs
i) Horizon de temps
ii) Degré de confiance
iii) Corrélations entre différents risques
iv) Mise à jour des paramètres
v) Capital requis
vi) Divers
3.2.2.4 Méthode de la VaR
3.2.2.5 Mesure de la VaR
A) Choix de l’horizon, du niveau de tolérance et de la mesure du risque
B) Simplification de la VaR
C) Calcul de la VaR
i) Méthode numérique
ii) Méthode paramétrique
VaR incrémentale
VaR agrégée
iii) Simulation de Monte Carlo
D) Prise en compte des unités de temps
3.2.2.6 Appréciation de la méthode
A) Forces et utilités
B) Faiblesses
i) Méthode de gestion des risques insatisfaisante
ii) Horizons de temps différents selon l’utilisation
iii) Hypothèse restrictives
3.3 GESTION DU RISQUE DE MARCHÉ
EXERCICES
Exemple 5
Exemple 6
Exemple 7
RÉFÉRENCES

……..

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