Cours les modèles économétriques d’équations simultanées en pdf, tutoriel & guide de travaux pratiques en pdf.

Premiers développements

Les tentatives de modélisation à partir de données empiriques ont une longue histoire que l’on peut faire remonter aux  » Political Arithmeticians  » anglais du XVII ème siècle et auxquels sont attachés les noms de William Petty , Gregory King et Charles Devenant . Gregory King chercha par exemple à établir une loi entre d’une part les déficits des récoltes de blé et d’autre part les variations du prix du blé . A partir du XVIII ème et surtout du XIX ème siècle les économistes tentèrent d’ établir des lois économiques à l’instar des lois de la physique newtonnienne . Ce projet fut mené en termes scientifiques par Moore puis par Schultz , Lenoir , Tinbergen et Frisch entre 1914 et 1938 . Les deux grands axes de recherche furent alors l’estimation d’une loi de demande ( ce qui conduisit au problème de l’identification ) et celle des cycles économiques . Clément Juglar ( 1819 – 1905) fut le premier à utiliser les séries temporelles pour analyser les cycles et fut suivit par Kuznets et Kondratieff . Toutefois les théoriciens du cycle se limitèrent à l’étude de la périodicité du cycle et ne s’attachèrent guère à celle de la quantification des relations causales sous jacentes. Leur apport à l’économétrie est donc resté marginal.

La naissance de l’économétrie moderne

L’économétrie moderne est née à la fin des années 30 et pendant les années 40. Elle est la résultante de trois phénomènes :le développement de la théorie de l’inférence statistique à la fin du XIX ème siècle ; la théorie macroéconomique et la comptabilité nationale qui offrent des agrégats objectivement mesurables ( contrairement à la microéconomie fondée sur l’utilité subjective ) ; enfin, et surtout , la forte demande de travaux économétriques, soit de la part d’organismes publics de prévision et de planification , soit de la part d’entreprises qui ont de plus en plus besoin de modéliser la demande et leur environnement économique général. A partir des années 60 l’introduction de l’informatique et des logiciels standardisés va rendre presque routinière l’utilisation de l’économétrie.
En simplifiant de façon sans doute abusive l’on peut distinguer deux grandes périodes de la recherche économétrique moderne . Jusqu’à la fin des années 70 l’économétrie va étudier la spécification et la solvabilité de modèles macroéconomiques à équations simultanées . Puis à la suite de ce que l’on a appelé la révolution des anticipations rationnelles et de la critique de Lucas, la recherche se tournera davantage vers la microéconomie et l’analyse des séries temporelles.

Les modèles économétriques d’équations simultanées

La plus grande partie de la recherche économétrique américaine ( effectuée pour une large part au sein de la Cowles Commission ) entre 1944 et 1960 porta sur les conditions d’estimation des modèles macroéconomiques d’équations simultanées comportant un élément aléatoire . En 1939 Tinbergen construisait un modèle des cycles économiques comportant 31 équations de comportement de 17 identités . Chacune des équations était estimée au moyen de la méthode des moindres carrés, ce qui , nous le verrons ne pouvait conduire qu’à des estimations inconsistentes. En 1944 Haavelmo posait les conditions générales de solvabilité. Entre 1945 et 1950 Klein présentait ses premiers modèles dont la solution était obtenue par la méthode du maximum de vraisemblance. En 1949 Koopmans déterminait les conditions de solvabilité dans le cas d’un modèle linéaire. En 1954 Theil introduisait la méthode des doubles moindres carrés permettant des calculs effectifs. Toutefois la généralisation des modèles économétriques à équations simultanées utilisée pour des modèles prévisionnels se heurta pendant longtemps au manque de moyens informatiques. Le premier modèle utilisé à des fins prévisionnelles fut celui de Klein – Goldberger en 1955. D’autres modèles suivirent à la fin des années 50 , en particulier celui de la Brookings Institution. Avec l’avancée des techniques informatiques les années 60 et le début des années 70 virent une éclosion de modèles macroéconomiques jouant un rôle important dans la prévision . Le modèle dit de Brookings comprenait ainsi 400 équations. Aprés 1970 furent commercialisés des modèles standards comme celui dit de Wharton. La stabilité relative de l’environnement économique jusqu’en 1974 leur assura un certain succès.