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- April 2nd, 2025
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MOUVEMENT BROWNIEN La définition du mouvement brownien réel Soit (Ω, F,(Ft)t≥0,IP) un espace de probabilité filtré. Comme nous allons travailler avec des égalités presque sûres nous utilisons la filtration naturelle du chapitre précédant. C’est-à-dire que N = {A ∈ F...
Mouvement Brownien Fractionnaire Introduction au mouvement Brownien Fractionnaire Les processus autosimilaires sont invariants en loi sous une certaine échelle d’espace et de temps. Ils sont particulierèment importants en modélisation. Parmi eux, nous présenterons en particulier le mouvement brownien fractionnaire(mBf). En...
Approche analytique pour le mouvement brownien réfléchi dans des cônes Temps d’occupation et réflexion Les mesures d’occupation nous intéressent particulièrement car elles sont intimement liées aux mesures invariantes, aux fonctions de Green et aux processus réfléchis qui sont au cœur...
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Approche du Mouvement Brownien réel Introduction Le mouvement Brownien est une description du mouvement aléatoire de particules qui ne sont soumises à aucune autre interaction que les chocs. En 1827, le biologiste Robert Brown décrit pour la première fois ce...
Mouvements browniens sur des surfaces irrégulieres Mouvements browniens sur une varieté riema- nienne On considere une vari èté [105, 51] de base B, de dimension d, munie d’une metrique riemanienne g. Nous allons voir comment on peut definir un mouve-...
NISSR
Dynamique de Langevin Équation de Langevin La dynamique microscopique du système soluté/solvant est décrite par les équations du mouvement de Newton. Lorsque le soluté évolue lentement par rapport aux molécules de sol-vant, et que l’on ne s’intéresse qu’à la dynamique...
Discrétisation de processus continus Les méthodes de Monte Carlo utilisées, en assurance, lors de la mise en œuvre de modèles du type DFA ou, en finance, lors de l’évaluation d’options font souvent usage de la discrétisation d’équations différentielles stochastiques (EDS)....
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Actifs financiers Un actif financier est un titre ou un contrat négociable sur un marché financier qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou des sommes dues dans l’ensemble des périodes futures, c’est-à-dire les périodes suivant son...
Etude comparative de la formation de bio film par des souches cliniques de salmonelles non typhiques
Bactériologie Caractères morphologiques Le genre Salmonella (Figure 1), appartenant à la famille des Enterobacteriaceae, est caractérisé par des bacilles à coloration Gram négatif, non sporulant, la plupart du temps doués d’une mobilité propre grâce à des flagelles péritriches (à l’exception...
Modèle de Black et Scholes Description du modèle L’évolution des cours Le modèle proposé par Black et Scholes pour décrire l’évolution des cours est un modèle à temps continu avec un actif risqué (une action de prix St à l’instant...