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- May 16th, 2024
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Formule de Black et Scholes Arbitrage et Valorisation Stratégie de financement Soit Z une variable aléatoire FT - mesurable. peut-on réaliser Z avec une stratégie de financement ? Précisons le vocabulaire : Nous supposons qu’il y a d actifs risqués...
La synthèse des microgels polyélectrolytes Les microgels sont des copolymères d'acrylate d'éthyle (AE) et d'acide méthacrylique (AMA) réticulés par un monomère, le dicyclopentènyloxyéthyle méthacrylate (DCPOEMA). La synthèse est effectuée en émulsion directe en solvant aqueux. Chaque gouttelette va servir de...
Modélisation lagrangienne stochastique de la dispersion Modélisation stochastique de la vitesse du fluide vu Us Mouvement brownien et équation de Langevin Comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, la turbulence atmosphérique revêt un caractère aléatoire, et sa modélisation par les...
Qu’est-ce qu’une émulsion cosmétique ? La définition d’un produit cosmétique a été établie lors de la rédaction de la loi française de 1975 imposant une réglementation des produits cosmétiques à la suite d’une intoxication grave, puis a été reprise, sous...
GENERALITES SUR LE DIOXYDE DE TITANE (TiO2) Sources minérales : Le dioxyde de titane représente en moyenne une production mondiale de 7 200 000 tonnes/an. Il est produit à partir du titane, le cinquième élément le plus abondant sur la...
Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d'études) Thématique de la thèse La thématique principale de cette thèse est la théorie des trajectoires rugueuses. Elle a été introduite par T. Lyons [Lyo98] pour étudier des équations différentielles stochastiques dirigées par...
Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d'études) Avant-propos Cette thèse est consacrée à l’étude de modèles stochastiques issus de la mécanique quan-tique, et plus particulièrement à l’analyse des marches quantiques ouvertes. L’objectif de cette thèse est d’étudier ces marches...
MARCHÉS COMPLETS AVEC DES PRIX DE VALEURS MOBILIÈRES DISCONTINUS Processus stochastique On appelle processus stochastique toute suite de variable aléatoire X = (Xt)t∈T définie sur (Ω, A ) et à valeurs dans (R, B(R)). Pour ω ∈ Ω fixé, l’application...
Télécharger le fichier original (Mémoire de fin d'études) Calcul stochastique Le mouvement Brownien Le mouvement Brownien est une description du mouvement al¶eatoire de particules qui ne sont soumises µa aucune autre interaction que les chocs. En 1827, le biologiste Robert...
INCERTITUDE, IRREVERSIBILITE ET COMPORTEMENT D’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES BENINOISES L’APPORT DES MODELES A VALEUR D’OPTION Les travaux de Henry (1974) n’ont pas entraîné aussitôt des applications directes dans l’analyse théorique de l’investissement ; mais dans la théorie de la décision en...