Méthodologie d’implémentation du stress-test macro prudentiel

Aspects méthodologiques

Nous présentons d’une part la méthodologie d’implémentation du stress-test macro prudentiel du risque de liquidité, crédit et, taux de d’intérêt et de change, d’autre part les données et leurs sources. Cette section examine la méthode de calcul des stress tests et les proportions que prennent ces tests dans l’évaluation financière des banques. Il existe deux méthodes de calcul, une économétrique et l’autre analytique. Notre étude sera basée sur la méthode analytique. Cette méthode consiste à la mise en œuvre d’un ensemble des techniques donnant la possibilité à son tour de synthétiser et d’analyser d’un point de vue économique et financier les documents comptables des banques. Nous avons utilisé le modèle de Cihak (2007)335 pour les tests de résistance au risque de solvabilité, lequel se limite essentiellement aux analyses de sensibilité sur support Excel. Nous avons suivi une approche ascendante (top-down) pour tester l’ensemble des banques publiques et privées. Nous avons aussi suivre les étapes prises lors de dernier rapport publié en 2014 par le FMI (N°14/161)336, ce dernier est une évaluation de la stabilité de système financier dans le cadre de programme d’évaluation du secteur financier (PESF)337 Les statistiques et les ratios règlementaires utilisés par notre étude sont basés sur les années 2012-2013-2014-2015-2016. L’analyse que nous avons effectué par le biais de tableaux et calculs Excel et cela en répartissant le travail sur 6 tableaux: Input data, risque de liquidité, risque de crédit, risque de taux de change, risque de taux d’intérêt, scénarios.

Le rapport sur l’évaluation de la stabilité du système financier préparé par une équipe des services du FMI pour être soumis à l’examen du Conseil d’administration le 24 janvier 2014. Ce rapport s’appuie sur les travaux d’une mission conjointe PESF du FMI et de la Banque mondiale qui s’est déroulée en Algérie en septembre 2013. L’évaluation de la stabilité du système financier a été achevée le 9 janvier 2014. Grâce à la méthode de l’analyse financière qui consiste à évaluer des données réglementaire ainsi que des ratios, notamment dans notre cas le ratio de solvabilité, nous sommes arrivés à des résultats accompagner des graphiques que nous allons interpréter ci présent: soumis le secteur bancaire à des retraits quotidiens de 35% des dépôts à vue et 15% à terme pendant 5 jours consécutifs, on remarque que ce test n’a pas un impact négatif sur les banques, en dépit des retraits cumulés ces 5 jours. Selon ces résultats, le système bancaire algérien affiche une résistance accrue au choc, cela est dû à la situation de surliquidité qui subsiste en Algérie depuis 2012. Celle-ci est alimentée, d’une part, par l’importance des dépôts du secteur des hydrocarbures, et d’autre part, au résultat de l’augmentation de la collecte de l’épargne des particuliers qui se développe à un taux moyen proche de 20% au cours des dernières années, stimulée à la fois par les injections des revenus des plans de relance publics et par une bancarisation de l’économie.

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éphémère que sont les hydrocarbures. Il faut donc accorder une importance stratégique, pour un véritable développement, afin d’assurer une gestion efficace des institutions, par un meilleur management. 3.2.2 Risque de crédits Scénarios: – Déclassement de (10%) des crédits performants de la catégorie (1) à la catégorie (4). – Déclassement progressif des crédits d’une catégorie (c) à l’autre :(20%) de c1 à c2 ,(30%) de c2 à c3 ,et (20%) du c3 à c4. Graphique: Le niveau de capital réglementaire après le Déclassement progressif des crédits d’une catégorie ( c ) à l’autre :(20%) de c1 à c2 ,(30%) de c2 à c3 ,et (20%) Graphique: La position de ratio Cook après le Déclassement progressif des crédits d’une catégorie ( c ) à l’autre :(20%) de c1 à c2 ,(30%) de c2 à c3 ,et (20%) du c3 à c4.

 

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